Vega
Vega o kappa és la sensibilitat de la prima d'una opció davant variacions de la volatilitat implícita a la qual cotitza una opció. Mesura, en un moment determinat del mercat, com canviaria la prima d'una opció si la volatilitat implícita de l'actiu subjacent al venciment de l'opció variés en 1 vega.
- Si puja la volatilitat, augmenta la prima (es revalora la cartera).
- Si baixa la volatilitat, disminueix la prima (es deprecia la cartera).
La variació en volatilitat es mesura en vegues. 1 vega és un 1%.
També et podria interessar
-
Compte Valors BBVA
Inverteix en borsa i valors dels mercats principals i en un ampli catàleg de fons d'inversió de les gestores internacionals més importants. -
Compte Reinversió de Dividends de BBVA
Obtingues més rendibilitat pels dividends de les teves accions. Sense despeses d'administració ni manteniment.
