Vega
Vega ou kappa é a sensibilidade da prima dunha opción ante variacións da volatilidade implícita á que cotiza unha opción. Mide, nun momento determinado do mercado, como cambiaría a prima dunha opción, se a volatilidade implícita do activo subxacente ao vencemento da opción variase en 1 vega.
- Se sobe a volatilidade, aumenta a prima (revalorízase a carteira).
- Se baixa a volatilidade, diminúe a prima (depréciase a carteira).
A variación en volatilidade mídese en vegas, sendo 1 vega un 1%.
Tamén che podería interesar
-
Conta Valores BBVA
Inviste en bolsa e valores dos principais mercados e nun amplo catálogo de fondos de investimento das maiores xestoras internacionais. -
Conta Reinversión de Dividendos BBVA
Obtén unha maior rendibilidade polos dividendos das túas accións. Sen gastos de administración e mantemento.
