Vega

Vega ou kappa é a sensibilidade da prima dunha opción ante variacións da volatilidade implícita á que cotiza unha opción. Mide, nun momento determinado do mercado, como cambiaría a prima dunha opción, se a volatilidade implícita do activo subxacente ao vencemento da opción variase en 1 vega.

  • Se sobe a volatilidade, aumenta a prima (revalorízase a carteira).
  • Se baixa a volatilidade, diminúe a prima (depréciase a carteira).

A variación en volatilidade mídese en vegas, sendo 1 vega un 1%.

Tamén che podería interesar

  • Inviste en bolsa e valores dos principais mercados e nun amplo catálogo de fondos de investimento das maiores xestoras internacionais.
  • Servizo en liña que che permite investir en accións do mercado continuo desde 5 € de comisión por operación.
  • Obtén unha maior rendibilidade polos dividendos das túas accións. Sen gastos de administración e mantemento.